§ 37

§ 37. 1. Obliczajàc wymóg kapita∏owy, októrymmowa w§ 36, metodà terminów zapadalnoÊci — pozy-cje pierwotne dzieli si´ na dwie grupy wzale˝noÊci odwysokoÊci kuponu wnast´pujàcy sposób:1) grupa A— obejmujàca pozycje pierwotne zkupo-nem wi´kszym lub równym 3 %;2) grupa B— obejmujàca pozycje pierwotne zkupo-nem mniejszym ni˝ 3 %. 2. Pozycje pierwotne winstrumentach bazowychwyra˝one wdanej walucie, obliczone zgodnie zprzepi-sami cz´Êci F.I., zalicza si´ do jednego zprzedzia∏ów re-zydualnych terminów zapadalnoÊci (przedzia∏), podzie-lonych na trzy strefy przedzia∏ów zapadalnoÊci (strefa),zuwzgl´dnieniem wysokoÊci kuponu, zgodnie zta-belà:StrefaLp.Przedzia∏y rezydualnych terminów zapadalnoÊciMno˝nik (%)Grupa AGrupa Bdla PLNdla pozosta-∏ych walutkolumna 1kolum-na 2kolumna 3kolumna 4kolumna 5kolumna 6Pierwsza10—1 miesiàc0—1 miesiàc0,000,002> 1—3 miesiàce> 1—3 miesiàce0,500,203> 3—6 miesi´cy> 3—6 miesi´cy1,000,404> 6—12 miesi´cy> 6—12 miesi´cy1,750,70Druga5> 1—2 lata> 1—1,9 lat3,131,256> 2—3 lata> 1,9—2,8 lat4,381,757> 3—4 lata> 2,8—3,6 lat5,632,25Trzecia8> 4—5 lat> 3,6—4,3 lat6,882,759> 5—7 lat> 4,3— 5,7 lat8,133,2510> 7—10 lat> 5,7—7,3 lat9,383,7511> 10—15 lat> 7,3—9,3 lat11,254,5012> 15—20 lat> 9,3—10,6 lat13,135,2513> 20 lat> 10,6—12 lat15,006,0014> 12—20 lat20,008,0015> 20 lat31,2512,503. Na podstawie klasyfikacji, dokonanej zgodniezust. 2, wka˝dym przedziale oblicza si´ wa˝one pozy-cje pierwotne brutto jako iloczyny wartoÊci godziwychposzczególnych pozycji pierwotnych imno˝ników od-powiadajàcych tym przedzia∏om.4. Mniejsza zbezwzgl´dnych wartoÊci:1) sumy wa˝onych pozycji pierwotnych d∏ugich albo2) sumy wa˝onych pozycji pierwotnych krótkich wda-nym przedziale — stanowi wa˝onà pozycj´ dopasowanà wdanymprzedziale, zaÊ ró˝nica mi´dzy ich wartoÊciami bez-wzgl´dnymi stanowi wa˝onà pozycj´ niedopasowa-nà wtym przedziale.5. Mniejsza zsum: 1) bezwzgl´dnych wartoÊci wa˝onych d∏ugich pozycjiniedopasowanych albo 2) bezwzgl´dnych wartoÊci wa˝onych krótkich pozycjiniedopasowanych danej strefy— stanowi wa˝onà pozycj´ dopasowanà wtej strefie,zaÊ ró˝nica mi´dzy ich wartoÊciami bezwzgl´dnymistanowi wa˝onà pozycj´ niedopasowanà wtej stre-fie. Dziennik Ustaw Nr 109—7187—Poz. 10336. Mniejsza zbezwzgl´dnych wartoÊci: 1) wa˝onej pozycji niedopasowanej wpierwszej stre-fie albo 2) wa˝onej pozycji niedopasowanej wdrugiej strefie — stanowi wa˝onà pozycj´ dopasowanà pomi´dzystrefami pierwszà idrugà.7. Mniejsza zbezwzgl´dnych wartoÊci: 1) wa˝onej pozycji niedopasowanej wdrugiej strefie,pomniejszonej owa˝onà pozycj´ dopasowanà po-mi´dzy strefami pierwszà idrugà, albo 2) wa˝onej pozycji niedopasowanej wtrzeciej strefie— stanowi wa˝onà pozycj´ dopasowanà pomi´dzystrefami drugà itrzecià.8. Obliczeƒ, októrych mowa wust. 6 i7, mo˝na do-konaç, przyjmujàc odwrotnà numeracj´ stref. 9. Wa˝onà pozycj´ dopasowanà pomi´dzy strefamipierwszà itrzecià stanowi mniejsza zbezwzgl´dnychwartoÊci:1) wa˝onej pozycji niedopasowanej wpierwszej stre-fie, pomniejszonej owa˝onà pozycj´ dopasowanàpomi´dzy strefami pierwszà idrugà, albo2) wa˝onej pozycji niedopasowanej wtrzeciej strefiepomniejszonej owa˝onà pozycj´ dopasowanà po-mi´dzy strefami drugà itrzecià.10. Wymóg kapita∏owy ztytu∏u ryzyka ogólnegostóp procentowych dla danej waluty oblicza si´ jakosum´:1) 10 % sumy wa˝onych pozycji dopasowanych wpo-szczególnych przedzia∏ach;2) 40 % wa˝onej pozycji dopasowanej wstrefie pierw-szej;3)30 % wa˝onej pozycji dopasowanej wstrefie drugiej;4)30 % wa˝onej pozycji dopasowanej wstrefie trze-ciej;5)40 % wa˝onej pozycji dopasowanej pomi´dzy stre-fami pierwszà idrugà;6)40 % wa˝onej pozycji dopasowanej pomi´dzy stre-fami drugà itrzecià;7)150 % wa˝onej pozycji dopasowanej pomi´dzystrefami pierwszà itrzecià oraz8)100 % pozycji globalnej netto obliczonej dla wa˝o-nych pozycji pierwotnych, zgodnie zzasadamiokreÊlonymi wprzepisach cz´Êci A iB orazzuwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych wprzepisachcz´Êci F.I.11. ¸àczny wymóg kapita∏owy ztytu∏u ryzyka ogól-nego stóp procentowych oblicza si´ jako sum´ wymo-gów kapita∏owych obliczonych dla poszczególnychwalut, zgodnie zust. 10.