art. 17

Artykuł 17 Struktura zabezpieczenia przed utratą płynności według poziomu aktywów 1.Instytucje kredytowe stosują we wszystkich przypadkach następujące wymogi dotyczące struktury zabezpieczenia przed utratą płynności: a) co najmniej 60 % zabezpieczenia przed utratą płynności mają stanowić aktywa poziomu 1; b) co najmniej 30 % zabezpieczenia przed utratą płynności mają stanowić aktywa poziomu 1, z wyjątkiem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. f); c) maksymalnie 15 % zabezpieczenia przed utratą płynności może być przechowywanych w postaci aktywów poziomu 2B. 2.Wymogi określone w ust. 1 mają zastosowanie po uwzględnieniu wpływu na zapasy aktywów płynnych finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonych transakcji kredytowych lub transakcji zabezpieczających swap wykorzystujących aktywa płynne, gdy termin zapadalności tych transakcji upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych, po odliczeniu wszelkich mających zastosowanie redukcji wartości i pod warunkiem że dana instytucja kredytowa spełnia wymogi operacyjne określone w art. 8. 3.Instytucje kredytowe określają strukturę swojego zabezpieczenia przed utratą płynności zgodnie z wzorami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.