art. 174

Artykuł 174 Stosowanie modeli Jeżeli instytucja klasyfikuje ekspozycje do klas lub pul dłużników lub instrumentów na podstawie modeli statystycznych i innych metod automatycznych, spełnione są następujące wymogi: a) model charakteryzuje się wysoką zdolnością predykcyjną, a wymogi kapitałowe nie ulegają zniekształceniu w wyniku jego zastosowania. Zmienne wejściowe stanowią odpowiednią i skuteczną podstawę wynikowych prognoz. Model nie jest obarczony istotnym błędem; b) instytucja ustanawia procedury służące weryfikacji parametrów wejściowych modelu obejmujące ocenę dokładności, kompletności i trafności danych; c) dane wykorzystane do budowy modelu są reprezentatywne dla ogółu faktycznych dłużników lub ekspozycji instytucji; d) instytucja posiada proces cyklicznej walidacji modelu, obejmujący: monitorowanie wydajności i stabilności modelu, przegląd jego specyfikacji oraz badanie jego skuteczności na podstawie osiąganych wyników; e) instytucja uzupełnia model statystyczny o element osądu i nadzoru ludzkiego w celu prowadzenia przeglądu klasyfikacji generowanych przez model oraz zapewnienia prawidłowego stosowania modeli. Procedury przeglądu mają na celu wykrycie i ograniczenie błędów wynikających z niedoskonałości modeli. Dokonując własnego osądu, odpowiedzialne osoby biorą pod uwagę wszystkie istotne informacje nieuwzględnione przez model. Instytucja prowadzi dokumentację dotyczącą sposobu łączenia osądu własnego z wynikami modeli.