art. 253

Artykuł 253 Sposoby traktowania pozycji bez ratingu 1.   Do celów obliczania kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem pozycji sekurytyzacyjnej bez ratingu dana instytucja może zastosować średnioważoną wagę ryzyka, która zostałaby zastosowana przez instytucję posiadającą ekspozycje do sekurytyzowanych ekspozycji zgodnie z rozdziałem 2, pomnożoną przez współczynnik koncentracji, o którym mowa w ust. 2. Do tego celu dana instytucja w każdym momencie zna skład puli ekspozycji objętych sekurytyzacją. 2.   Współczynnik koncentracji równa się sumie kwot nominalnych wszystkich transz podzielonej przez sumę wartości nominalnych transz o stopniu uprzywilejowania równym lub niższym niż transzy, w której znajduje się dana pozycja, włączając w to również samą transzę. Otrzymana waga ryzyka nie jest wyższa niż 1 250 % ani niższa niż jakakolwiek waga ryzyka mająca zastosowanie do bardziej uprzywilejowanej transzy posiadającej rating. Jeżeli dana instytucja nie jest w stanie określić wag ryzyka, które miałyby zastosowanie do sekurytyzowanych ekspozycji zgodnie z rozdziałem 2, przypisuje ona przedmiotowej pozycji wagę ryzyka równą 1 250 %.