art. 370

Artykuł 370 Wymogi w odniesieniu do modelowania ryzyka szczególnego Model wewnętrzny stosowany do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego i model wewnętrzny dla transakcji korelacyjnych spełniają następujące wymogi dodatkowe: a) zawierają objaśnienia dotyczące historycznych wahań cen związanych z portfelem; b) obejmują koncentrację w kategoriach wielkości oraz zmiany struktury portfela; c) są odporne na niekorzystne warunki; d) są testowane w ramach weryfikacji historycznej mającej na celu ocenę, czy ryzyko szczególne zostało dokładnie ujęte. Jeśli instytucja przeprowadza taką weryfikację historyczną na podstawie odpowiednich subportfeli, muszą być one wybierane w sposób spójny; e) uwzględniają bazowe ryzyko rodzajowe, w szczególności są wrażliwe na istotne różnice idiosynkratyczne między podobnymi, ale nie identycznymi pozycjami; f) uwzględniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń.